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2017/01/01 04:08(日)
くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレードの収支報告 関連銘柄6件
今回はローソク足の上ひげor下ひげ出現時に買った場合の期待値を検証 します。 （バックテスト期間：2006〜2016年） 少し文章の長い記事ですが、テクニカル分析を使う人にとっては役立つ記事だと思うので、最後まで読んで頂ければ幸いです。 上ひげ・下ひげとは？ 【上ひげ】 高値よりも終値が低い場合に出現します。 【下ひげ】 安値よりも終値が高い場合に出現します。 ※理解している方が多いと思うので、あまり詳しく説明しません。 一般的には上ひげが出たら天井のサインなので売り、 下ひげが出たら大底のサインなので買い、と言われています。 しかし、これは本当に正しいのでしょうか？ 期待値がどのようになるか、検証していきたいと思います。 まずは逆張り買いルールの作成 今回は逆張り買いルールに、上ひげ・下ひげのルールを加えてみて、期待値がどのように変化するかを検証をします。 まずはベースのルールを作成してみます。 仕掛けルール [終値]が[移動平均(終値)(15)(-10.00%)]より[小さい] [当日引け]で[買い]を仕掛ける 移動平均乖離率が-10％以下になったら買いを…
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