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2016/10/02 16:29(日)

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nothumb 専業で投資を始めた2014年6月～2016年9月(1部抜けあり)の間での週次の変動率を基に、自らの投資家としての強みがどこにあり、どこから超過収益を得ているのかを振り返る。
具体的には、MyPFの週次変動率と日経平均の週次変動率とを使って、どういった局面で自分が超過収益を得ているかを調べた。表 1 ：日経の上昇・下落に対する MyPF の期待週次変動率（感応度、つまり実質的にβ）

日経プラス
日経マイナス
日経の週次変動率
1%
-1%
MyPFの期待週次変動率
0.83%
-0.22%
平均超過収益(損失)
-0.17%
0.78%
勝率(超過収益がプラスになる確率)
37.5%
92.1%
 
表からわかるのは、以下の通りだ。
・日経プラス時には勝てず、日経マイナス時に超過収益が生まれている。
・日経マイナス時の平均超過収益は、日経プラス時の平均超過損失の 4.5 倍に相当 (0.78 ÷ 0.17 ≒ 4.58) 。
・超過収益が生まれる確率 ( 勝率 ) は、日経プラス時に 37.5% 、日経マイナス時に 92.1% … https://blogs.yahoo.co.jp/purupurupar/35396177.html
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