年末年始で新春号の通読を行いました。 90社弱気になる企業が出ましたが、その中からさらにスクリーニングを実施した企業の紹介です。 …
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2021/01/10 22:44(日)
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投資を行う中でのポートフォリオにおける資産配分は重要な問題です。 株などの資産の価格変動に伴うリスクとリターンから、あるリスクの時最大のリターンを得るための、ポートフォリオをプロットした曲線を効率的フロンティアといいます。
今回は、pythonのパッケージであるPyPortfolioOpt を使用して、株の価格データから効率的フロンティアを求めた際の内容を 紹介します 。
目次
PyPortfolioOptのインストール
価格データの入手
各株の内容の確認
PyPortfolioOptで効率的フロンティアの計算
PyPortfolioOptで制限条件付き効率的フロンティアの計算
PyPortfolioOptのインストール
pipでインストール可能です。
windowsの場合にはC++実行環境を導入する必要があるようです。
pip install PyPortfolioOpt
robertmartin8/PyPortfolioOpt
Financial portfolio optimisation in python, including cl… https://kiseno-log.com/2021/01/10/python%E3%81%A7%E5%8A%B9%E7%8E%87%E7%9A%84%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B/
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